国家金融监督管理总局关于商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定的通知

为进一步规范商业银行资本计量高级方法的管理,提高商业银行风险防控能力，国家金融监督管理总局（以下简称“总局”）特此发布关于商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定的通知，本通知旨在明确商业银行在实施资本计量高级方法过程中的申请、验收等环节的具体规定，确保商业银行的资本充足率计算准确、合规。

通知背景及目的

随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进,商业银行的资本计量方法也需不断更新和完善，为适应这一发展趋势，总局在充分借鉴国际先进风险管理理念和方法的基础上，结合我国商业银行的实际情况，制定了本通知，本通知的发布，旨在规范商业银行资本计量高级方法的申请和验收流程，提高商业银行的风险防控能力，确保我国金融市场的稳定发展。

申请及验收规定

（一）申请条件

商业银行在申请实施资本计量高级方法时,应满足以下条件：

1. 具备健全的风险管理体系和内部控制机制；
2. 具备相应的资本计量高级方法的专业团队和技术支持；
3. 已经建立完善的资本计量方法和风险评估体系；
4. 符合国家金融监督管理总局关于商业银行资本充足率的相关规定。

（二）申请流程

1. 商业银行应向所在地金融监管部门提交资本计量高级方法的申请材料,包括但不限于资本计量方法的详细说明、风险评估报告、内部控制机制等；
2. 金融监管部门对申请材料进行初步审查,确保申请材料完整、合规；
3. 初步审查通过后,金融监管部门将申请材料报送至总局进行复审；
4. 总局对复审通过的申请进行公示,接受社会监督。

（三）验收规定

1. 商业银行在实施资本计量高级方法后,应向所在地金融监管部门提交验收申请；
2. 金融监管部门对商业银行的资本计量高级方法进行现场检查和非现场检查,评估其实施效果和合规性；
3. 验收合格后,金融监管部门将验收结果报送至总局，并对外公布；
4. 验收不合格的商业银行需在规定时间内进行整改,并重新提交验收申请。

监管措施

为确保商业银行资本计量高级方法的正确实施,总局将采取以下监管措施：

1. 加强对商业银行资本计量高级方法的监督检查,确保其合规性和有效性；
2. 对实施资本计量高级方法的商业银行进行定期评估,及时发现问题并督促整改；
3. 对违反规定的商业银行依法采取相应的监管措施,包括但不限于警告、罚款、暂停业务等；
4. 加强与国际金融监管机构的合作与交流,借鉴先进的风险管理理念和方法，提高我国商业银行的风险防控能力。

附则

1. 本通知自发布之日起执行；
2. 本通知由国家金融监督管理总局负责解释；
3. 此前发布的有关规定与本通知不符的,以本通知为准。

本通知的发布,对于规范商业银行资本计量高级方法的申请和验收流程，提高商业银行的风险防控能力具有重要意义，各商业银行应严格按照本通知的要求，加强内部管理，完善风险防控体系，确保资本计量高级方法的正确实施，总局也将持续加强对商业银行的监督检查，确保我国金融市场的稳定发展。